2023-01-28 Sat
今週も-275,742円とマイナスでした。七週連続マイナスと素晴らしすぎです。
デタラメにトレードしても、七週連続負けるのは難しいのではないでしょうか。ある意味すごい。。。
システムを見直しているのですが、10月ころから明らかに調子をくずしている戦略が多いです。保険セクターを筆頭に今までの戦略が逆指標となっています。日銀の緩和見直しや、荒れた為替の影響、GAFAの失速など、いろいろ思い当たるところはありますが。。。
まだ二つの戦略は機能しているみたいなので、来週は現時点で機能している戦略のみで運用しようかなと思っています。
また、いろんなファクターを、エイっという感じで回帰したシステムだと、なにが原因で負けているのかなかなかわかりません。このあたりも見直して、結果的にロバストなシステムになれば良しとします。
2022/1/23 -56,742円 (-0.19%)
2022/1/24 -37,555円 (-0.12%)
2022/1/25 -181,445円 (-0.6%)
2022/1/26 0円 (0%)
2022/1/27 0円 (0%)
週間収支 -275,742円 (-0.91%)
月間収支 -887,089円 (-2.94%)
年間収支 -887,089円 (-2.94%)
2023-01-20 Fri
今週は-147,276円とまたもやマイナスでした。なんと6週連続のマイナスです。
相場に全く合わない先物システムは木曜で停止しました。ミニ2枚と少額の運用でしたが、今年だけで25万、11月末から二か月弱の運用で35万もの損失をたたき出してくれました。当然、6週連続のマイナスにも大きく貢献してくれています。
先物ほ始めてから負担が大きくなり、注意力や思考力も落ちてしまうように思います。メインシステムは寄り引けのロングショートなのに、先物システムは夜間もポジションを持つししかも方張りなので、そのストレスも大きかった。
また、先週行ったヘッジの変更ですが、変更のおかげで大きな勝ちが大きな負けに変わってしまったことが分かったので、これも水曜で停止しました。やはり、バックテストで良い、となったものを採用したほうが良さそうです。
調子が悪いと、気分で動きまくってしまうのが自分の悪いところです。統計的根拠がないことをやってはいけないのに、いつのまにか動いている。。。システムトレーダーとしての修行がまだまだだと感じます。
良かったのは、使えそうな新しいファクターを見つけたことと、普通にトレードすれば今週は勝ってたっぽいことです。(そこをマイナスにしてしまうところが大問題なのですが)
来週は苦手の月末ですが、なんとかプラスになってほしいなあ。
2022/1/16 -201,022円 (-0.67%)
2022/1/17 +70,600円 (+0.23%)
2022/1/18 -77,298円 (-0.26%)
2022/1/19 -44,456円 (-0.15%)
2022/1/20 +104,900円 (+0.35%)
週間収支 -147,276円 (-0.49%)
月間収支 -611,347円 (-2.03%)
年間収支 -611,347円 (-2.03%)
2023-01-14 Sat
今週は-437,311円と、またもやマイナスでした。
いや~、厳しいです。
今週から二点、変更をしました。
ひとつはヘッジの取り方。売り買いの一方にサインが偏ったときに日経ETFでヘッジをしていたのですが、買いと売りのスコアを取ることによって売り買い同額になるように調整しました。
もう一つは最適化の期間。直近に対応できるように評価期間を短めにした結果、トレードするのが二軍選手ばかりのような銘柄になってしまったので、評価期間を長めにしました。
この二点はプラスに働いたようです。
ところが、問題はまだまだ山積のようで。。。
前日のアメリカなどの指標から、当日の売買を決めているのですが、日本独自の事情で動いているセクターのおかげで多額の損失を被っています。
銀行と保険なんですが。。。日銀の緩和見直しなどで売りがやられまくりです。14日だけで40万以上(損益率-4%ほど)、今週で70万近くやられました。しばらくこのセクターの売りは控えたほうがいいのかも。。。
国内の指標も取り入れるように、システムを改善する必要もありそうです。
さらに、泣きっ面にハチというか、日経先物システムもアメリカの指標に追随するように作ってあるのですが、最近はアメリカの株が上がっても日本株は下がるなど、逆相関になってしまっています。今年に入り、順調に損失を積み重ねており(勝率は一割台)、ミニ2枚で運用しているだけなのに、今年に入って25万ほど負けています。やはり停止したほうがいいのかも。
「のんびり」などしていられなくなりました。
2022/1/10 -17,537円 (-0.06%)
2022/1/11 -27,979円 (-0.09%)
2022/1/12 -104,496円 (-0.35%)
2022/1/13 -287,299円 (-0.95%)
週間収支 -437,311円 (-1.45%)
月間収支 -464,071円 (-1.54%)
年間収支 -464,071円 (-1.54%)
2023-01-07 Sat
今週は-26,760円とマイナスでした。
メインのシステムはすこしプラスだったのですが、先物が足を引っ張りました。
先物の寄り引けシステムはあまり自信がないので、運用停止しようかな。。。
それから、メインのシステムは見直しをはかろうと思っています。日経平均のETFをヘッジに使っているのですが、どうも相場によって極端に脆弱になるような。特に買いのみ、売りのみのポジションになったときにバクチみたいになったりします。
今までエクセルVBAのみでシステムを作っていましたが、pythonの習得したり、機械学習をもっと使えるようになりたいです。今年の目標の一つです。
2022/1/4 -21,849円 (-0.07%)
2022/1/5 +266,474円 (+0.88%)
2022/1/6 -271,385円 (-0.9%)
週合計 -26,760円 (-0.09%)